[돈복사] 추세추종 - 근본투자기법을 가상화폐로?

1. 서론

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 추세추종은 트레이딩에서 기본이라 할 수 있는 보편적인 투자법이다. 하지만, 조금 꺼려왔던 부분은 확실히 존재한다. 가상화폐 시장의 경우 추세가 명확하다. 모든 종목이 동시에 상승하거나, 하락하는 경우도 많고 역사가 길지 않아, 백테스트를 해봐야 큰 의미가 없다. 백테스트의 의미를 찾으려면 생각보다 훨씬 짧은 구간에서 진행해야 할 것이다. 오랜 기간동안 가상화폐시장은 거의 모든 구간에서 상승했기 때문이다.

 

고려사항 : 백테스트의 신뢰성도 의심해야함.

 

2. 알고리즘 고안

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(1) 기본적으로 상승하는 종목을 매수하는 방식을 진행한다. (공매도 X)

(2) 상승 후 횡보구간에 있는 종목 중 다시 상승하는 종목 매수.

(3) 시장도 상승중이어야한다.

 

- 위 (1)~(3) 의 과정은 굉장히 모호하다. (1)의 상승하는 종목을 판단하는 기준, (2)의 횡보구간을 판단할 기준, 상승 및 횡보의 기간 등, (3)의 시장의 상승 판단 조건 등 정확한 것이 하나도 없다. 

 

 그래서 이 부분은 이동평균선, rsi 등의 값들을 랜덤하게 적용하여 많은 반복을 통해 실제 수익에 제일 크게 영향을 미친 변수와 값을 차용하고자 한다. 

 

3. 백테스트 및 알고리즘 수정

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(1) 예측 : 최소한 상승장에서는 시장의 상승폭보다 큰 상승을 기록해줄 것이다. 하락장은 피하는 게 최선

(2) 결과 : 백테스트를 랜덤한 값으로 반복진행하고 있기 때문에 아직 모름.

 

결론 : 다음 포스팅에 공개됩니다.