[돈복사] 만유인력 공식(Gmm′/r²)으로 바이낸스 수익내기
1. 변수 정의
필요한 변수 : 중력가속도 G를 제외한 두 물체의 질량과 물체간의 거리
G : 추후 경험제원에 의한 임의 계수로 활용 가능 (현재는 사용 X )
m : 구간을 이산화하여 n기간동안 해당 구간에 대한 가중치(구간 발생 빈도수. 거래량 무관)
r : 현재가와 해당 구간의 중심가의 차이 (percent) r′ : 현재 시간과 해당 구간의 시간 차이
2. 알고리즘 고안
(1) n기간동안 각 시각대의 저가, 고가 데이터를 불러온다.
(2) 불러온 데이터를 현재가로 나누어 현재 기준 % 값으로 바꾼다
(3) 크기가 10000인 배열을 정의하고 0으로 초기화한다.
(4) (2)의 값이 -50.00~50.00 사이일 때 (3) 배열에 +1/(시간차이+percent차이)씩 저장하여 가중치 더해준다.
- 위 (1)~(4) 의 과정이 백테스트의 전처리과정
(5) (3)의 배열의 값 중 index 0~4998 까지는 -, 4999~9999까지는 + 로 하여 전부 합
(6) 결과값에 따라 상승, 하락 결정
3. 백테스트 및 알고리즘 수정
(1) 예측 : 코인종목의 경우 가치 판단이 어려우므로 종목이 오래 머물렀던 가격대로 회귀할 것
(2) 결과
[테스트 조건]
익절 : 2.1%
손절 : 1.6%
슬리피지 : 0.1%
시작 : 100달러
매수조건 : 위 결과값이 양수일 때
[결과]
134개 포지션 진입 -> 114개 포지션 종료
승률 22.8%
그럼 결과값이 음수일 때 승률이 좋은 거 아닌가?
[테스트 조건]
익절 : 1.6%
손절 : 2.6%
슬리피지 : 0.1%
시작 : 100달러
매수조건 : 위 결과값이 음수일 때
[결과]
114개 포지션 진입 -> 94개 포지션 종료
승률 31.91%
아니었다.
결론 : 시장흐름을 이길 수 없는 알고리즘